母集団の分布に 4変量正規分布 N4(μ, Σ) を仮定する.
標本分散共分散行列の第 1固有値 ℓ1 について,7ℓ1λ1 が近似的に自由度7の χ2 分布に従うことが知られている.
ただし,λi (i=1,…,4) は分散共分散行列 Σ の第 i 固有値を表す.
この近似を利用して λ1 の 95%信頼区間を構成せよ.
仮定より,
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