第6講 各種データ解析法

因子数の決定

次の方法が知られている．

1. 相関行列 $R$ の固有値の中で 1 より大きい固有値の数で決める．

2. 相関行列 $R$ の対角要素を，その変量と残りの変量との重相関係数の 2乗で置き換えた行列を求め，その正の固有値の数で決める．