第7講 確率過程・時系列解析

マルコフ連鎖

確率変数 Xt がマルコフ連鎖(過程)であるとは, 0t1<t2<<tn<t に対して,

P(Xt=xXtn=xtn,,Xt1=xt1)=P(Xt=xXtn=xtn)