$\newcommand{\ds}{\displaystyle}$ $\newcommand{\bm}[1]{\boldsymbol{#1}}$

第5講 回帰分析

最良線形不偏推定量 (BLUE)

線形不偏推定量の中で,平均二乗誤差 $E[(\hat{\beta} - \beta)^2]$ を最小化するような推定量を最良線形不偏推定量 (Best Linear Unbiased Estimator) と呼ぶ.